深圳市潤錦科技發(fā)展有限公司——專業(yè)的一站式電鍍原材料供應平臺

 證券日報8月2日報道：近年來，大數據、云計算、人工智能等新技術蓬勃發(fā)展，在金融行業(yè)的應用也日益成熟，在推進資本市場服務實體經濟、防控風險、深化改革等方面發(fā)揮了日益重要的作用。深交所一直認真貫徹落實證監(jiān)會加強風險防控能力、防范市場風險以及加強監(jiān)管科技建設的有關部署，大力推進智慧交易所建設，充分運用文本挖掘、知識圖譜、機器學習等先進技術開發(fā)智能監(jiān)管工具，著力開展風險監(jiān)測平臺建設，把技術優(yōu)勢轉化為監(jiān)管優(yōu)勢，切實提升交易所一線監(jiān)管質量和效能，筑牢風險防控底線。

　　目前，深交所統(tǒng)一風險監(jiān)測平臺基本搭建完成，涵蓋深交所自主研發(fā)的市場運行風險監(jiān)測系統(tǒng)以及股票質押、融資融券、固定收益三大重點業(yè)務風險監(jiān)測系統(tǒng)，構建交易所風險防控“組合拳”，借助大數據、人工智能等前沿科技，初步實現事前、事中、事后全過程風險監(jiān)測。

　　據介紹，市場運行風險監(jiān)測系統(tǒng)是輔助交易所市場分析人員實時監(jiān)測市場運行情況、有效識別風險因素、對市場運行概貌進行整體刻畫的綜合型系統(tǒng)，全方位提升市場整體風險監(jiān)測科技化、智能化水平。股票質押、融資融券和固定收益三大業(yè)務風險監(jiān)測系統(tǒng)立足不同業(yè)務特點，以風險和問題為導向，實現業(yè)務風險監(jiān)測信息化、規(guī)范化、模塊化，全面支持深交所開展風險監(jiān)測監(jiān)控與預研預判。

　　第一，整合內外部數據資源，有效提高風險監(jiān)測效率。

　　深交所統(tǒng)一風險監(jiān)測平臺充分利用大數據、文本挖掘等先進技術，集成交易數據、監(jiān)管信息等內部信息與系統(tǒng)內共享數據、輿情資訊等外部信息，輔助監(jiān)管人員全面把握、深入分析風險信息，有效提高風險監(jiān)測效率。其中，市場運行風險監(jiān)測系統(tǒng)有機整合內外部數據，匯總提煉政策輿情等散落的非結構化信息，實現數據批量導出、報告一鍵生成等便捷功能，有效提升市場風險分析效能。股票質押風險監(jiān)測系統(tǒng)通過健全信息共享機制，填補場外股票質押數據空白，完善上市公司股票質押數據庫，顯著提升全市場質押風險監(jiān)測敏感性、有效性，為跨機構監(jiān)管協(xié)作和風險應對奠定基礎。融資融券風險監(jiān)測系統(tǒng)覆蓋標的交易、擔保證券、會員強制平倉等信息資源，固定收益風險監(jiān)測系統(tǒng)融合債券交易、評級數據與發(fā)行人財務、監(jiān)管信息，切實提高市場杠桿水平和信用風險的監(jiān)測效率。

　　第二，構建風險監(jiān)測指標體系，強化風險動態(tài)監(jiān)測跟蹤。

　　深交所結合監(jiān)管實踐經驗和業(yè)務風險特征，凝結成一套風險監(jiān)測指標體系，為不同業(yè)務量身打造風險監(jiān)測“工具箱”，強化風險動態(tài)監(jiān)測跟蹤。

　　具體來看，市場運行風險監(jiān)測系統(tǒng)基于“六位一體”分析框架，構建市場交易、公司經營、市場資金、市場估值、政策輿情、市場信心六大模塊，涉及170余個觀測指標，涵蓋指數貢獻度、估值結構等新指標，拓展市場運行監(jiān)測廣度和深度。股票質押風險監(jiān)測系統(tǒng)從市場整體、個股情況、單一股東等維度，通過不同時期縱向對比、同行業(yè)公司橫向對比等，精準監(jiān)控警戒級、平倉級質押風險。融資融券風險監(jiān)測系統(tǒng)從擔保品分析、強制平倉分析、風險測算等角度，結合市場調研情況、歷史統(tǒng)計數據，設置多層次風險監(jiān)測指標體系，加強對兩融業(yè)務風險的有效監(jiān)測。固定收益風險監(jiān)測系統(tǒng)精選基本信息、財務指標、交易情況三大類共26個核心指標，從風險債券識別、交易監(jiān)測、風險臺賬等多方面全面提升債券風險監(jiān)測水平。

　　第三，探索研發(fā)風險預警模型，不斷提升風險預判能力。

　　深交所充分利用內外部最新研究成果，探索研發(fā)多個智能預警模型，推出融資融券壓力測試功能，不斷提升風險預判能力，幫助監(jiān)管人員及時制定應對預案、提前防范潛在風險。例如，市場運行風險監(jiān)測系統(tǒng)探索性地納入了深交所自主研發(fā)的圖形監(jiān)測預警模型（GFI模型）和極值監(jiān)測預警模型（EVFI模型），初步實現市場風險自動化預警。融資融券風險監(jiān)測系統(tǒng)支持對任意擔保證券、多種股價下跌場景進行壓力測試，通過圖表跟蹤分析不同場景之間的風險變化脈絡，動態(tài)評估對投資者及股票的影響程度，切實提升兩融業(yè)務風險自主分析和預研預判能力。

　　第四，綜合應用可視化技術，直觀展示風險狀況。

　　深交所綜合應用數據可視化技術，通過圖表結合、動態(tài)演示等多種形式讓數據更好地說話，直觀呈現風險狀況。例如，市場運行風險監(jiān)測系統(tǒng)“風險駕駛艙”對市場運行概貌進行“全景式”刻畫，輔助分析人員及時掌握市場風險動態(tài)。股票質押風險監(jiān)測系統(tǒng)以“氣泡圖”形式展示多層次質押風險分布，以“風險雷達圖”進行同行業(yè)風險對比，以“效益指標雷達圖”展示企業(yè)運營風險，輔助監(jiān)管人員多維度把握風險情況。

　　融資融券風險監(jiān)測系統(tǒng)從強制平倉風險等級、風險證券等級個數等方面清晰展示深市大面積強制平倉風險，固定收益風險監(jiān)測系統(tǒng)在“債券風險得分”和“個人持債比例”二維坐標軸內直觀展示債券風險測評分布情況，有助于監(jiān)管人員識別潛在異常和風險。

　　以科技賦能監(jiān)管，深交所不懈努力。在完善風險監(jiān)測平臺現有功能的基礎上，深交所將堅持自主研發(fā)，進一步加強科技監(jiān)管系統(tǒng)建設工作，繼續(xù)擴充內外部數據覆蓋范圍，逐步完善風險監(jiān)測指標體系、優(yōu)化風險監(jiān)測模型，依托新一代信息平臺建設，打造“更為全面、質量更高”的統(tǒng)一風險監(jiān)測平臺，使科技應用與業(yè)務風險防控深度融合，筑牢金融風險防控底線。

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